Actuarial & Analytics
Aon bietet im Bereich Actuarial & Analytics umfassende Dienstleistungen zur Risikobewertung, Preisgestaltung und Datenanalyse. Mit aktuariellem Fachwissen und fortschrittlichen Analysewerkzeugen unterstützt Aon Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen unter Risiko und Ungewissheit zu treffen.
Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für eine angemessene Risikofinanzierung zu entwickeln, um finanzielle Stabilität und Bilanzschutz zu gewährleisten. Der Nutzen für Unternehmen liegt in der daten- und faktenbasierten Verbesserung ihrer Entscheidungsprozesse, der Optimierung von Versicherungsprogrammen sowie der Gestaltung und Nutzung bestmöglicher Risikofinanzierungsoptionen.
Technische Underwriting & Pricing Unterstützung
Themen
- Wie ist die aktuelle Versicherungsdeckung hinsichtlich des Preises, der Selbstbehalte und Limite zu bewerten?
- Welche Möglichkeiten bestehen, um den Risikotransfer effizienter zu gestalten?
Lösungen
- „Burning Cost“-Berechnung (Verfahren zur Prämienkalkulation auf Basis der Schäden von Portfolien)
- Aktuarielle Analyse der Schadenverteilung zum Treffen von Aussagen über erwartete Schadenhöhen in Abhängigkeit der Wiederkehrperioden
- Ggf. zusätzliche Modellierung der Naturkatastrophenexponierung (z. B. für Erdbeben, Sturm, Hagel und Flut für unterschiedliche Länder)
Nutzen
- Validierung und Bewertung der Limite
- Technisches Pricing
- Vergleich der aktuariellen Prämien mit vorliegenden Quotierungen
- Vorschläge zur effizienteren Gestaltung von Versicherungsprogrammen
Strukturierte Versicherungslösungen
Themen
Wie können durch Rückversicherungs- und Retrozessionsverträge auf Mehrjahresbasis schwer oder nicht mehr klassisch versicherbare Risiken in einem „Versicherungsmantel“ ausfinanziert werden?
Lösungen
Strukturierung einer Versicherungsdeckung mit begrenzten Risikotransfer (z. B. durch Bonus- und Malus-Komponenten) und entsprechenden Finanzierungselementen
Nutzen
- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Zertifikaten für schwer oder nicht mehr klassisch versicherbare Risiken
- Bilanzschutz für kleine operative Einheiten via entsprechender Versicherungsdeckungen (zwingende Erfordernis aus Gründen der Compliance und Corporate Governance)
Parametrische & Verbriefte Lösungen
Themen
- Parametrische Lösungen: Mit welchen Index-basierten, derivativen Lösungen (z. B. Temperatur- oder Wasserpegelstände auf Basis öffentlich verfügbarer Daten) können Vermögensschäden bei Übertretung von Schwellenwerten automatisch ausfinanziert werden?
- Verbriefungen: Wie können parametrische Lösungen und Anleihen kombiniert werden, um NatCat-Risiken auf Kapitalmärkte zu transferieren?
Lösungen
- Parametrische Lösungen: Modellierung, Strukturierung der Deckung und technische Tarifierung
- Verbriefungen: Unterstützung bei der Strukturierung in Zusammenarbeit mit den Aon Insurance-Linked Securities Placement Teams
Nutzen
- Quantifizierung des Risikotransfers und Validierung des Tarifgefüges (z. B. Bestimmung des Zwecks des Deckungsumfangs, Angemessenheit des Preises)
- Optimale Kombination von klassischen und nicht-traditionellen Instrumenten des Risikotransfers
Captive Lösungen
Themen
- Welche regulatorischen Anforderungen sind zu erfüllen?
- Wie kann die Kapitaleffizienz durch Optimierung der Rückversicherung gesteigert werden?
- Wie ist es um die Tarifierung/Pricing von Run-Off Lösungen bestellt?
Lösungen
- Reservierung: Berechnung der Schadenrückstellungen
- Berechnung und Berichterstattung gemäß den Anforderungen von Solvency II oder Swiss Solvency Test (SST)
- Testate und „Versicherungsmathematische Funktion“ gemäß Solvency II bzw. „Verantwortlicher Aktuar“ gemäß SST
- Strukturierung von Retro-Lösungen (z. B. Stop-Loss, MLMY oder Cross-Class)
- Strukturierung und Pricing von Run-Off Lösungen (z. B. Loss Portfolio Transfers, Adverse Development Cover, Novation und Kommutationen)
Nutzen
- Auslagerung regulatorischer Anforderungen
- Optimierung der Kapitaleffizienz
- Vergleich der aktuariellen Prämien mit vorliegenden Quotierungen
- Technische Unterstützung in Run-Off Situationen